金融市场数据合作伙伴U.S. EQUITIES · TRADE & QUOTE · EXTENDED MINUTE BARS
一分钟的市场，更多维度的洞察。
Algoseek 为参赛团队提供机构级美股成交及报价扩展分钟数据，涵盖 Russell 2000 及 S&P 500 成分股，合共约 2,500 只美国上市股票。数据源自美国股票 Securities Information Processor（SIP）成交与报价数据，每根一分钟 Bar 包含约 90 项价格、成交、流动性、报价及市场微观结构指标，并于每个美国交易日后持续更新。
本次比赛提供的数据
- 美国股票
- 1 分钟粒度
- 约 90 项计算指标
- 每日更新
本次比赛数据概览
只美股成分股
Russell 2000 及 S&P 500 成分股。
- 成交及报价扩展分钟数据
- 1 min
- 以分钟粒度呈现美股市场活动
- 每根分钟 Bar 的计算指标
- ≈90
- 涵盖价格、流动性、报价动态与订单流特征
- 更新频率
- 每日
- 涵盖最近一个已完成的美国交易日
比赛数据集
美股成交及报价扩展分钟数据
U.S. Equities Trade and Quote Extended Minute Bars。源自美国股票综合证券信息处理器（SIP）的成交及报价（TAQ）数据，将丰富的市场微观结构信息整理为适合研究的分钟 Bar。
从 OHLCV，延伸至更多研究指标。
每根一分钟 Bar 包含约 90 项计算指标，除开、高、低、收、成交量及 VWAP 外，亦保留细致的价格行为、流动性和订单流特征。
- Open、High、Low、Close、Volume
- 成交量加权平均价（VWAP）
- 适用于大规模研究、回测及量化建模
由量化交易员与工程师创立，专注于机构级市场数据
Algoseek 是专业市场数据与实时数据基础设施提供商，服务全球超过 1,800 家机构客户，包括多家全球规模最大的银行、对冲基金及其他金融机构。Algoseek 的数据与技术基础设施亦获美国主要金融市场监管机构信赖及采用，用于支持市场监管、数据分析及相关监管工作。
Algoseek 由量化交易员与工程师创立，提供涵盖美国股票、期权、期货及期货期权的机构级历史与实时市场数据。
Algoseek 的数据基础设施最初为专业量化交易而建立。凭借深厚的市场数据经验、自建技术及数据处理基础设施，Algoseek 将复杂的交易所原始数据转化为准确、标准化且适合量化研究的高质量数据集，支持从数据研究、策略开发与回测、投资分析到实盘交易的完整量化工作流程。
本次比赛提供的数据： Algoseek 美国股票成交及报价扩展分钟数据（U.S. Equities Trade and Quote Extended Minute Bar）。具体数据范围及使用方式请参阅本页相关说明。
申请与接入
从团队申请，到开始研究。
先由队长在团队平台提交申请；审核通过后，按指引前往 Algoseek 为 FundConnectHK 设立的专属页面申请数据访问。
- 01
提交团队申请
队长在团队平台提交所需资料。
- 02
审核与名单核验
主办方审核申请，向 Algoseek 提供队伍名称及参与者邮箱以核验资格。
- 03
完成官方申请
审核通过后，按指引前往 Algoseek 专属页面完成注册及数据申请。
- 04
取得接入资料
申请后，Algoseek 向参赛团队提供数据文档、字段定义及接入说明。
数据文档、字段定义与接入说明于申请后提供。